章 三百三十二 事件的内幕
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自从光大上一次的投资部独立套利系统故障导致光大股票大涨，造成a股市场动荡的乌龙事件之后，原先的策略投资部经理杨经理被停职，由风险管理部的总经理李海松担任投资部总经理的职位，但是根据接待人员的说法，在那之后没多久，李海松的也撤职了，现在的经理是原先的监事会监事唐至顺担任。而关于这件内部的人员改动的事和相关的人事任命文件，并没有在新闻上公开，所以我和尉文龙自然也不知道，这才差点闹了乌龙。
一路跟着接待人员到了108a室的门口，门口挂着策略投资部的牌子，我和尉文龙毫不顾忌地敲响了投资部办公室的门。
前来开门的是一名穿着黑丝，身材性感的卷发女子，面容冷峻，模样三十出头，让我的眼睛微微一亮的是，倒不是因为这名女子的外貌，而是因为做量化投资的人员中，女性比例还真不高。
“收盘时间还没到，什么事？”女子并没有直接开门让我们入内，而是冷冷地看着我、尉文龙和带着我们前来的接待人员，一脸的不耐烦。
现在的时间是一点三十分，距离三点的收盘时间还有一小时三十分钟，所以投资部的操作人员都在忙于套利系统的操作，这个时候前去打扰，自然不是明智之举。
“按照手机屏幕上的去做。”我也没有废话，直接从我的上衣口袋中掏出了一只没有安装sim卡的老年机，老年机的记事簿里写好了“从现在开始，服从我的一切命令”这句话。我把手机屏幕对准了前来开门的女操作人员，让她能够看到，与此同时我也对着女操作人员使用了勾魂术。勾魂术很快生效，女操作员脸上的防范之色一扫而空，她平静地看着我们，问道：
“有什么事，请说。”
“让我们进去。”我淡淡道。
女操作员立刻让到一旁，拉开门让我和尉文龙进入其内。
“阮姝，谁进来了？现在没到收盘时间难道你不知道么？”一道粗重中略带几分磁性的男性声音从办公室内传来，刚进入其中，我就看到在排满了证券交易系统的办公室最前方，坐着一名宝相庄严的短寸中年男子，男子面容严肃，脸上布着道道岁月刻痕，看到我和进入其中的尉文龙，他狭长的眼睛顿时眯成了线。
“他们是谁？”投资部总经理唐至顺看了看我和尉文龙，最后目光还是落在了一旁名叫阮姝的女操作员身上。
叫阮姝的女操作员自然不会说什么，而我则是在办公室内十八名操作人员的注视之下，快步走向了坐在办公桌后方的唐至顺，道：“唐经理，有一件非常重要的事需要你配合一下。”
一边说着，我一边拿出了手机屏幕，让唐至顺一边看着手机屏幕，一边接受我的勾魂术。
“照着手机屏幕上的做吧。”
我盯着唐至顺的双目，淡淡地道。
在勾魂术的快速作用之下，唐至顺的双目迅速地变得涣散而呆滞，然后又迅速地变得清明起来：
“要我做什么？”
“先跟我们出来一趟吧，唐经理，我们有几个问题想要问问你。”看到勾魂术起效果了，我微微一笑，道。
唐至顺的目光落在我化了妆的脸上，然后点了点头，从办公桌后方站起身来，在办公室内十多名操作人员的注视之下跟着我和尉文龙走出了办公室。我们没有走得太远，而是去了一楼电梯口附近的洗手间，我让尉文龙守候在洗手间的门口，把守住门口，不让外人进入。
“唐经理，我不会占用你太多时间的。”把唐志顺带入了洗手间后，我在便槽附近停下了脚步，双手插袋，直视着唐志顺，道：
“唐经理，我知道自从杨剑波和李海松辞去了投资部总经理职位之后，光大的策略投资部由你负责管理。上一次闹得全国轰动的光大事件，主要问题出在三个方面，一方面是交易的订单生成系统为你们光大证券自主研发，没有安装风控软件。另一方面是采购自上海铭创软件技术有限公司的业务软件也没有风控系统，正是因为这两款软件都没有风控系统，加上第三点操作人员参数设置时失误造成了股票近乎爆仓的不正常涨停，是这样么？老实回答我。”
唐至顺面色微变地看着我，老老实实地回答道：
“这是外界媒体风传的说法。你应该不是我们高层的人，所以不知道很多内幕。事实上那件事内幕很复杂，有多方面的因素。上海铭创科技开发的‘高频交易投资系统’的确是有设计方面的漏洞，但这不是主要问题。因为全国有140多家公司都使用了同样的软件系统，为什么就只有我们光大出问题？这其中的水很深。一个很大的原因是，我们光大证券‘定制’的交易软件曲调了交易系统中的风控模块，而改放在策略层面来检查风控。这样就加强了内幕操作的可行性。”
“也就是说，去除风控软件是有意为之？”我问道。
“不错，风控软件去除虽然会可能导致一些小问题，比如说上次事件里出现的交易委托丢单情况，但是对于做内幕交易的高层来说，却是不得不去除的。要是去除了风控模块，很多交易策略都变得不可行。”唐至顺如实回答道。
“那么，那次事件的主要目的是什么？真的只是因为一个操作员的小小失误？”
“当然不是。”唐至顺道，“其实那一次的事件，起初目的主要是为了扳回我们光大证券上午买蓝筹股的亏损。
“那一天的上午，因为交易时的错误，我们公司动用了78个亿买蓝筹股，但是因为之后的蓝筹股股价大幅跌落，导致我们亏损了将近7个亿。中午杨剑波知道这个消息后，为了弥补上午的亏损，下午就和几名决策者商量让投资部在股指期货上做了大量空单对冲，通过转化etf卖出股票，结果盈利了34亿，每股收益凭空增加1元。当时杨剑波满以为能够弥补上午的亏空，顺便用一次激进交易给光大集团在期货和衍生品交易添一把火，让光大凶猛的势头更上一层，只是做的有些过了，反而把自己弄下了水。结果不但利润没到手，自己也和其他三名决策人一起落马，被驱出了金融圈，还导致我们光大的评级在很多交易所都从aa级掉落到了c级。这是我们不愿看到的。”
“原来如此，果然是内幕操作啊。”我冷冷一笑。
唐至顺继续道：
“最大的原因自然是出在我们光大， 但是后来引起多只股票疯涨却不单单是我们的原因了。我们光大的大量买盘造成了其他证券机构的自动交易软件交易，跟风买进，光靠我们光大一家的力量不足以让大盘拉成这样。这是一次典型的黑天鹅事件。还有的原因就是券商的自营业务在交易所有独立的交易席位，不像保险、私募等机构需要通过柜台交易。我们证券商的结算方式通常是在下午3点收盘以后再清算头寸也就是说交易在前、资金清算在后。因此才可能发生光大自营账户资金不足也能达成交易。
我笑了笑，道：“好比拿着一张只有1万元额度的信用卡刷了1个亿，订单发出前还可挽救，但系统却根本没有校验这笔订单是否超过资金额度，结果订单成交了，对吗？”
“对，可以这么说。但除此之外，上交所、证监会对风控软件的检查不彻底，在风控模块这一方面睁一只眼闭一只眼也是一方面原因。总而言之，那起事件各方面的原因都有，不能偏听偏信，一概而论。”
“具体是怎么造成空单对冲的？修改了购股单位是么？”
“不错，就和外界传的一样，主要是修改了购股的单位。打个比方，比如需要购买能兑换成3000万份etf的股票数为3000万股，那么则只需要在交易系统中输入3000万股股票的量，系统将自动集合分别朝有关标的股票下单，但在实际下单时，因为股票买卖系统的最小单位为‘手’，即100股，那么此刻则需要下单的数字即为30万。在那次的事件中，就是有杨剑波在下单时将3000万份的数量直接输入在了股票买卖系统中，使得交易在一瞬间放大了100倍。这才最终导致了后来的大盘曲线的直线飙升。”
唐至顺面无表情地跟我讲解着造成光大“乌龙指”事件的真正原委，而我心里的一些疑问也终于明了了。和我之前预测的一样，光大的乌龙事件的确是一幕由几名决策者同时策划，有预谋有目的的人为内幕操作事件，只不过这一起内幕时间披上了意外事故的外衣而已。
“你的回答让我很满意，接下来，我要你再重演一遍光大乌龙指事件，有哪些方面的问题？”我笑看着唐至顺，问道。
自从光大上一次的投资部独立套利系统故障导致光大股票大涨，造成a股市场动荡的乌龙事件之后，原先的策略投资部经理杨经理被停职，由风险管理部的总经理李海松担任投资部总经理的职位，但是根据接待人员的说法，在那之后没多久，李海松的也撤职了，现在的经理是原先的监事会监事唐至顺担任。而关于这件内部的人员改动的事和相关的人事任命文件，并没有在新闻上公开，所以我和尉文龙自然也不知道，这才差点闹了乌龙。
一路跟着接待人员到了108a室的门口，门口挂着策略投资部的牌子，我和尉文龙毫不顾忌地敲响了投资部办公室的门。
前来开门的是一名穿着黑丝，身材性感的卷发女子，面容冷峻，模样三十出头，让我的眼睛微微一亮的是，倒不是因为这名女子的外貌，而是因为做量化投资的人员中，女性比例还真不高。
“收盘时间还没到，什么事？”女子并没有直接开门让我们入内，而是冷冷地看着我、尉文龙和带着我们前来的接待人员，一脸的不耐烦。
现在的时间是一点三十分，距离三点的收盘时间还有一小时三十分钟，所以投资部的操作人员都在忙于套利系统的操作，这个时候前去打扰，自然不是明智之举。
“按照手机屏幕上的去做。”我也没有废话，直接从我的上衣口袋中掏出了一只没有安装sim卡的老年机，老年机的记事簿里写好了“从现在开始，服从我的一切命令”这句话。我把手机屏幕对准了前来开门的女操作人员，让她能够看到，与此同时我也对着女操作人员使用了勾魂术。勾魂术很快生效，女操作员脸上的防范之色一扫而空，她平静地看着我们，问道：
“有什么事，请说。”
“让我们进去。”我淡淡道。
女操作员立刻让到一旁，拉开门让我和尉文龙进入其内。
“阮姝，谁进来了？现在没到收盘时间难道你不知道么？”一道粗重中略带几分磁性的男性声音从办公室内传来，刚进入其中，我就看到在排满了证券交易系统的办公室最前方，坐着一名宝相庄严的短寸中年男子，男子面容严肃，脸上布着道道岁月刻痕，看到我和进入其中的尉文龙，他狭长的眼睛顿时眯成了线。
“他们是谁？”投资部总经理唐至顺看了看我和尉文龙，最后目光还是落在了一旁名叫阮姝的女操作员身上。
叫阮姝的女操作员自然不会说什么，而我则是在办公室内十八名操作人员的注视之下，快步走向了坐在办公桌后方的唐至顺，道：“唐经理，有一件非常重要的事需要你配合一下。”
一边说着，我一边拿出了手机屏幕，让唐至顺一边看着手机屏幕，一边接受我的勾魂术。
“照着手机屏幕上的做吧。”
我盯着唐至顺的双目，淡淡地道。
在勾魂术的快速作用之下，唐至顺的双目迅速地变得涣散而呆滞，然后又迅速地变得清明起来：
“要我做什么？”
“先跟我们出来一趟吧，唐经理，我们有几个问题想要问问你。”看到勾魂术起效果了，我微微一笑，道。
唐至顺的目光落在我化了妆的脸上，然后点了点头，从办公桌后方站起身来，在办公室内十多名操作人员的注视之下跟着我和尉文龙走出了办公室。我们没有走得太远，而是去了一楼电梯口附近的洗手间，我让尉文龙守候在洗手间的门口，把守住门口，不让外人进入。
“唐经理，我不会占用你太多时间的。”把唐志顺带入了洗手间后，我在便槽附近停下了脚步，双手插袋，直视着唐志顺，道：
“唐经理，我知道自从杨剑波和李海松辞去了投资部总经理职位之后，光大的策略投资部由你负责管理。上一次闹得全国轰动的光大事件，主要问题出在三个方面，一方面是交易的订单生成系统为你们光大证券自主研发，没有安装风控软件。另一方面是采购自上海铭创软件技术有限公司的业务软件也没有风控系统，正是因为这两款软件都没有风控系统，加上第三点操作人员参数设置时失误造成了股票近乎爆仓的不正常涨停，是这样么？老实回答我。”
唐至顺面色微变地看着我，老老实实地回答道：
“这是外界媒体风传的说法。你应该不是我们高层的人，所以不知道很多内幕。事实上那件事内幕很复杂，有多方面的因素。上海铭创科技开发的‘高频交易投资系统’的确是有设计方面的漏洞，但这不是主要问题。因为全国有140多家公司都使用了同样的软件系统，为什么就只有我们光大出问题？这其中的水很深。一个很大的原因是，我们光大证券‘定制’的交易软件曲调了交易系统中的风控模块，而改放在策略层面来检查风控。这样就加强了内幕操作的可行性。”
“也就是说，去除风控软件是有意为之？”我问道。
“不错，风控软件去除虽然会可能导致一些小问题，比如说上次事件里出现的交易委托丢单情况，但是对于做内幕交易的高层来说，却是不得不去除的。要是去除了风控模块，很多交易策略都变得不可行。”唐至顺如实回答道。
“那么，那次事件的主要目的是什么？真的只是因为一个操作员的小小失误？”
“当然不是。”唐至顺道，“其实那一次的事件，起初目的主要是为了扳回我们光大证券上午买蓝筹股的亏损。
“那一天的上午，因为交易时的错误，我们公司动用了78个亿买蓝筹股，但是因为之后的蓝筹股股价大幅跌落，导致我们亏损了将近7个亿。中午杨剑波知道这个消息后，为了弥补上午的亏损，下午就和几名决策者商量让投资部在股指期货上做了大量空单对冲，通过转化etf卖出股票，结果盈利了34亿，每股收益凭空增加1元。当时杨剑波满以为能够弥补上午的亏空，顺便用一次激进交易给光大集团在期货和衍生品交易添一把火，让光大凶猛的势头更上一层，只是做的有些过了，反而把自己弄下了水。结果不但利润没到手，自己也和其他三名决策人一起落马，被驱出了金融圈，还导致我们光大的评级在很多交易所都从aa级掉落到了c级。这是我们不愿看到的。”
“原来如此，果然是内幕操作啊。”我冷冷一笑。
唐至顺继续道：
“最大的原因自然是出在我们光大， 但是后来引起多只股票疯涨却不单单是我们的原因了。我们光大的大量买盘造成了其他证券机构的自动交易软件交易，跟风买进，光靠我们光大一家的力量不足以让大盘拉成这样。这是一次典型的黑天鹅事件。还有的原因就是券商的自营业务在交易所有独立的交易席位，不像保险、私募等机构需要通过柜台交易。我们证券商的结算方式通常是在下午3点收盘以后再清算头寸也就是说交易在前、资金清算在后。因此才可能发生光大自营账户资金不足也能达成交易。
我笑了笑，道：“好比拿着一张只有1万元额度的信用卡刷了1个亿，订单发出前还可挽救，但系统却根本没有校验这笔订单是否超过资金额度，结果订单成交了，对吗？”
“对，可以这么说。但除此之外，上交所、证监会对风控软件的检查不彻底，在风控模块这一方面睁一只眼闭一只眼也是一方面原因。总而言之，那起事件各方面的原因都有，不能偏听偏信，一概而论。”
“具体是怎么造成空单对冲的？修改了购股单位是么？”
“不错，就和外界传的一样，主要是修改了购股的单位。打个比方，比如需要购买能兑换成3000万份etf的股票数为3000万股，那么则只需要在交易系统中输入3000万股股票的量，系统将自动集合分别朝有关标的股票下单，但在实际下单时，因为股票买卖系统的最小单位为‘手’，即100股，那么此刻则需要下单的数字即为30万。在那次的事件中，就是有杨剑波在下单时将3000万份的数量直接输入在了股票买卖系统中，使得交易在一瞬间放大了100倍。这才最终导致了后来的大盘曲线的直线飙升。”
唐至顺面无表情地跟我讲解着造成光大“乌龙指”事件的真正原委，而我心里的一些疑问也终于明了了。和我之前预测的一样，光大的乌龙事件的确是一幕由几名决策者同时策划，有预谋有目的的人为内幕操作事件，只不过这一起内幕时间披上了意外事故的外衣而已。
“你的回答让我很满意，接下来，我要你再重演一遍光大乌龙指事件，有哪些方面的问题？”我笑看着唐至顺，问道。